中国证券监督管理委员会


中国证券监督管理委员会公告〔2013〕34号



　

　 现公布《证券公司参与股指期货、国债期货交易指引》，自公布之日起施行。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国证监会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2013年8月21日


附件：《证券公司参与股指期货、国债期货交易指引》.doc
http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306201/201308/P020130823513954841398.doc





证券公司参与股指期货、国债期货交易指引



第一条 为规范证券公司参与股指期货、国债期货交易行为，防范风险，根据《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《期货交易管理条例》等法律法规和《证券公司风险控制指标管理办法》（证监会令第55号）的规定，制定本指引。
　　　第二条 证券公司以自有资金或受托管理资金参与股指期货、国债期货交易（以下简称证券公司参与股指期货、国债期货交易），适用本指引。
　　　不具备证券自营业务资格的证券公司，其自有资金只能以套期保值为目的，参与国债期货交易。
　　　第三条 证券公司参与股指期货、国债期货交易，应当制定参与股指期货、国债期货交易的相关制度，包括投资决策流程、投资目的、投资规模及风险控制等事项。有关制度应当向公司住所地证监局报备。
　　　第四条 证券公司参与股指期货、国债期货交易，应当具备熟悉股指期货、国债期货的专业人员、健全的风险管理及内部控制制度、有效的动态风险监控系统，确保参与股指期货、国债期货交易的风险可测、可控、可承受。
　　　第五条 证券公司应当采用有效的风险管理工具，对参与股指期货、国债期货交易的风险进行识别、计量、预警，并将股指期货、国债期货交易纳入风险控制指标动态监控系统进行实时监控，确保各项风险控制指标在任一时点都符合规定标准。有关动态监控系统数据接口应当向公司住所地证监局开放。
　　　证券公司应当建立健全股指期货、国债期货的压力测试机制，及时根据市场变化情况对股指期货、国债期货交易情况进行压力测试，并建立相应的应急措施。
　　　第六条 证券公司参与股指期货、国债期货交易时，应当制定详细的投资策略或套期保值方案。证券公司以套期保值为目的参与股指期货、国债期货交易的，应当在套期保值方案中明确套期保值工具、对象、规模、期限以及有效性等内容。
　　　证券公司负责风险管理的部门应当对投资策略或套期保值的可行性、有效性进行充分验证、及时评估、实时监控并督促证券自营、证券资产管理部门及时调整风险敞口，确保投资策略或套期保值的可行性、有效性。
　　　第七条 证券公司参与股指期货、国债期货交易，应当充分了解股票、债券等现货市场在交易机制、价格连续性、市场透明度、产品流动性等方面的特点，并审慎评估其对股指期货、国债期货投资策略的影响。
　　　证券公司应当熟悉股指期货、国债期货有关交割规则，对实物交割的品种，应当充分评估交割风险，做好应急预案。
　　　证券公司应当通过制度、流程、信息系统等方式，确保参与股指期货、国债期货交易业务的前、中、后台相关部门、相关岗位之间相互制衡、相互监督，不相容职务应当分离。
　　　证券公司不得进行内幕交易、市场操纵、利益输送等违法违规行为及不正当交易活动。
　　　第八条 证券公司以自有资金参与股指期货、国债期货交易的，应当符合以下要求：
（一）证券公司应当按照中国金融期货交易所（以下简称中金所）有关规定申请交易编码。
（二）证券公司应当根据《证券公司风险控制指标管理办法》等规定，对已被股指期货、国债期货合约占用的交易保证金按100%比例扣减净资本。
（三）证券公司应当对已进行风险对冲的股指期货、国债期货分别按投资规模的5%计算风险资本准备（5%为基准标准，不同类别公司按规定实施不同的风险资本准备计算比例，下同）；对未进行风险对冲的股指期货、国债期货分别按投资规模的20%计算风险资本准备。
　　　其中股指期货、国债期货交易满足《企业会计准则第24号－套期保值》有关套期保值高度有效要求的，可认为已进行风险对冲。
（四）证券公司自营权益类证券及证券衍生品（包括股指期货、国债期货等）的合计额不得超过净资本的100%，其中股指期货以股指期货合约价值总额的15%计算，国债期货以国债期货合约价值总额的5%计算。
　　　第九条 证券公司以受托管理资金参与股指期货、国债期货交易的，应当符合以下要求：
　　　（一）证券公司应当按照中金所有关规定申请交易编码。
　　　（二）证券公司应当选择适当的客户开展参与股指期货、国债期货交易的资产管理业务，审慎进行股指期货、国债期货投资。在与客户签订资产管理合同前，证券公司应当按照规定程序了解客户的情况，审慎评估客户的诚信状况、客户对产品的认知水平和风险承受能力，向客户进行充分的风险揭示，并将风险揭示书交客户签字确认。
　　　（三）证券公司应当在资产管理合同中明确约定参与股指期货、国债期货交易的目的、比例限制、估值方法、信息披露、风险控制、责任承担等事项。
　　　证券公司应当在资产管理合同中明确约定股指期货、国债期货保证金的流动性应急处理机制，包括应急触发条件、保证金补充机制、损失责任承担等。
　　　（四）本指引实施前，证券公司已签署的资产管理合同未约定可参与股指期货、国债期货交易的，原则上不得投资股指期货、国债期货。拟变更合同投资股指期货、国债期货的，应当按照资产管理合同约定的方式及有关规定取得客户、资产托管机构的同意并履行有关报批或报备手续。
　　　（五）证券公司定向资产管理业务参与股指期货、国债期货交易的，应当按合同约定的方式向客户充分披露资产管理业务参与股指期货、国债期货交易的有关情况，包括投资目的、持仓情况、损益情况等，并在定向资产管理业务年度报告中披露相应内容。
　　　（六）证券公司应当在集合资产管理报告中充分披露集合资产管理计划参与股指期货、国债期货交易的有关情况，包括投资目的、持仓情况、损益情况等，并充分说明投资股指期货、国债期货对集合资产管理计划总体风险的影响以及是否符合既定的投资目的。
　　　第十条 证券公司、资产托管机构应当根据中金所的相关规定，确定资产管理业务参与股指期货、国债期货交易的交易结算模式，明确交易执行、资金划拨、资金清算、会计核算、保证金存管等业务中的权利和义务，建立资金安全保障机制。
　　　第十一条 证券公司参与股指期货、国债期货交易的交易编码须在申请后3个工作日内向公司住所地证监局备案。
　　　证券公司集合资产管理计划、定向资产管理合同终止的，应当在清算结束后3个交易日内申请注销股指期货、国债期货交易编码，并在5个工作日内向公司住所地证监局报告。
　　　第十二条 因证券期货市场波动、资产管理计划规模变动等证券公司之外的原因致使股指期货、国债期货投资比例不符合规定的，证券公司应当在10个交易日内调整完毕，同时在该情形发生之日起2个工作日内向公司住所地证监局报告。
　　　第十三条 证券公司参与股指期货、国债期货交易不符合以上规定或者导致风险控制指标不符合规定标准的，中国证监会或有关证监局将依法采取相应监管措施。
　　　第十四条 证券公司参与其他经中国证监会认可的交易所上市期货产品交易的，参照本指引执行，中国证监会另有规定的除外。
　本指引自公布之日起施行。《证券公司参与股指期货交易指引》（证监会公告〔2010〕14号）同时废止。
　　　
河北省石家庄市人民政府


石家庄市生活饮用水二次供水 卫生监督管理办法


（1990年9月7日市人民政府第三十六次常务会议通过，1997年8月15日市人民政府第五十四次常务会议修订，1997年11月14日市人民政府令第89号发布施行）


　第一条 为保持生活饮用水二次供水水质卫生，保障人体健康，根据《中华人民共和国传染防治法》、国家《生活饮用水卫生监督管理办法》及有关规定，结合本市实际，制定本办法。
　第二条 本市行政区域内生活饮用水二次供水卫生监督管理，适用本办法。
　第三条 本办法所称二次供水，是指将来自集中式供水管道的水，另行加压、贮存，再送至水站或用户的供水方式。二次供水卫生监督管理，是指对二次供水水质和设施的卫生监督管理。
　第四条 生活饮用水二次供水水质，应符合国家生活饮用水卫生标准。
　第五条 对违反本办法的行为，任何单位和个人均有权制止或取报。
　第六条 市卫生行政部门主管全市生活饮用水二次供水的卫生监督管理，并负责建城区范围内的卫生监督监测工作；县（市）、矿区卫生行政部门负责本行政区域内的二次供水卫生监督监测工作。 建设、规划、环境保护、市政公用管理等部门在各自的职责范围内负责生活饮用水二次供水的卫生管理工作。
　第七条 生活饮用水二次供水设施的日常卫生管理，由设置该设施的单位（以下简称使用单位）负责；使用单位不明确的，由该设施的所有权单位负责；两个以上单位共同所有的，由共有单位共同负责。
　第八条 二次供水设施的选址、设计和施工，建设单位在开工前须向市政公用管理部门、卫生行政部门提出申请，经批准后方可实施。工程施工队伍应具备由市政公用管理部门颁发的资质合格证书，工程峻工后，由市政公用管理部门及卫生行政部门组织联合验收，取得市政公用管理部门颁发的《二次加压供水设施许可证》和卫生行政部门颁发的《二次供水设施卫生许可证》后方可投入使用。 《二次供水设施卫生许可证》每年复核一次，有效期为四年；期满前六个月，可申请换法新证。对逾期未复核或未领取新证的，禁止供水。
　第九条 直接从事二次供水设施供、管水的工作人员应每年到市卫生行政部门指定的医疗卫生单位进行健康检查，取得健康合格证和卫生知识培训合格证后方可上岗工作。 凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病及其他有碍饮用水卫生的疾病和病原携带者，不得从事供、管水工作。
　第十条 二次供水设施的使用单位必须建立健全各项卫生管理制度，配备有消毒设备、药品及必要的水质检查仪器，设立专职或兼职卫生管理人员，负责二次供水设施的日常卫生管理，保障二次供水设施的安全及其水质的卫生。
　第十一条 二次供水设施使用的材质，涂料和除垢剂、净水剂、消毒剂应符合国家生活饮用水的卫生要求，严防污染水质。
　第十二条 严禁在二次供水设施构筑物十米范围内修建任何可能危害二次供水水质卫生的设施或从事有碍二次供水水质卫生的行为。
　第十三条 二次供水设施清洗消毒每半年不得少于一次，水池或水箱应封盖加锁。
　第十四条 从事二次供水设施清洗消毒的单位，应具备下列条件，并取得市卫生行政部门发给的《二次供水设施清洗消毒卫生许可证》后，方可从事清洗消毒工作。 （一）有相适应的专业机构、经费、设备； （二）配备有卫生专业技术人员，其中取得中级以上卫生专业技术职称的人员不少于二名； （三）有取得卫生知识培训和健康检查合格证的工作人员； （四）建立完善的内部管理制度； （五）具有法人资格，能够独立承担民事责任。 《二次供水设施清洗消毒卫生许可证》每年复核一次，有效期为三年。未按规定进行复核或复核不合格的，不得从事二次供水设施清洗消毒工作。
　第十五条 二次供水设施使用单位应选择取得《二次供水设施清洗消毒卫生许可证》的单位从事清洗消毒，任何单位不得实施行业垄断。 清洗消毒的单位应建立健全清洗消毒工作制度，如实记载工作情况，并在规定期限内报市卫生行政部门备案。
　第十六条 卫生行政部门应加强日常监督监测，定期对二次供水设施进行卫生检查。二次供水设施水质监测每两年不得少于一次，细菌学指标监测每年不得少于两次。 对监测不合格的，经市卫生行政部门批准，可责令停止供水，限期治理。
　第十七条 当二次供水设施及水质受到污染可能危及人体健康时，使用单位应立即采取控制措施，及时报告市卫生行政部门和市政公用管理部门。
　第十八条 有下列行为之一的，可给予警告并责令限期改正；对情节严重的，可处二十元以上、一千元以下的罚款： （一）卫生制度不健全，卫生条件不符合规定的； （二）二次供水设施所使用的除垢剂、净水剂、消毒剂不符合卫生要求的； （三）未取得健康合格证或卫生知识培训合格证而上岗的； （四）供、管水及从事清洗消毒人员患有本办法第九条规定的传染性疾病未及时调离的； （五）未按规定将清洗消毒纪录报市卫生行政部门备案的。
　第十九条 有下列行为之一的，可给予警告；情节严重的，处二千元以上、五千元以下的罚款： （一）二次供水设施逾期三十日未实现清洗消毒的； （二）使用单位拒绝进行水质卫生监测的； （三）水质不符合国家饮用水卫生标准的； （四）发生水质污染引起介水传播疾病，未及时报告的； （五）拒绝调查事故或隐瞒事实真相的。
　第二十条 有下列行为之一的，可处五千元以上，一万元以下的罚款： （一）新建、改建、扩建的二次供水设施，未经卫生行政部门审查同意而擅自施工的； （二）不按规定申领卫生许可证或逾期未复核而擅自供水的； （三）发生水质污染引起中毒或介水传播疾病，对人体健康造成危害，但无死亡的； （四）在二次供水设施构筑物十米范围内修建任何可能危害二次供水水质卫生的设施的。
　第二十一条 未取得市卫生行政部门发给的《二次供水设施清洗消毒卫生许可证》，擅自从事二次供水设施清洗消毒工作的，责令停止清洗消毒活动，并处以违法所得三倍以下的罚款，但最高不得超过三万元；没有违法所得或违法所得难以计算的，处五千元以上、一万元以下的罚款。
　第二十二条 因供水污染，造成人体严重中毒或介水传播疾病危及人身安全的，市卫生行政部门有权采取封闭供水设施、通知供水部门停止供水等措施，并通过新闻媒介予以通报。
　第二十三条 当事人对行政处罚决定不服的，可以依法申请行政复议或提起行政诉讼。逾期不申请复议也不提起行政诉讼，又不履行处罚决定的，做出行政处罚决定的机关可申请人民法院强制执行。
　第二十四条 卫生行政部门卫生监督执法人员玩忽职守、滥用职权，由所在单位或上级机关追究领导和直接责任者的责任；涉嫌触犯刑律的，移送司法机关依法处理。
　第二十五条 本办法所称“以上”、“以下”均含本数。
　第二十六条 本办法自一九九七年十二月一日起生效。一九九○年九月七日市人民政府第23号令颁布的《石家庄市生活饮用水二次给水卫生监督管理暂行办法》同时废止。